📊 總覽

無死叉版對一兩天的假跌破過度敏感：一檔三個月來幾乎都在均線上方的股票，只要中間有一天短暫翻黑就會被歸零重算。90% 版容許 63 日內最多 6 天跌破，量的是「這三個月整體是不是站穩了」，而不是「有沒有一天例外」。

表中「連續天數」是從最近一次黃金交叉算到今天的不間斷天數；確立門檻看的則是 63 日窗口內 MA20 > MA60 的天數佔比（表上不另列）。所以已確立名單裡會出現連續天數不到 63 的股票 —— 多半是趨勢剛好在三個月前形成（窗口最前面幾天還沒站上），或近期有過一次短暫跌破後又站回，趨勢本身沒有破壞。佔比高低與股價波動大小無關（實測相關係數約 0）；要看波動，看 IV÷HV 欄提示裡的「近 20 日實際波動」。

日 K 取自 Yahoo Finance chart API。成分清單：S&P 500 走 GitHub datasets（Wikipedia 備援），NASDAQ／NYSE／NYSE American 走 Nasdaq 官方 screener API 並剔除優先股、存託憑證、次順位債、權證與掛牌債券——這些的市值欄位掛的是母公司數字（AGNC 一家就有六個代號各標 300 億、GOOGM/GOOGN 與 GOOGL 重複），留著會讓名單與滲透率雙雙失真。SOX 與 Nasdaq-100 成分取自 Nasdaq 官方。產業大類：S&P 500 用 GICS，其餘依 Yahoo 產業對映 GICS。每個交易日收盤後由 kbdash-trend-confirm 排程重算，緊接類股動能雷達之後。新鮮度以交易日曆外部基準判定，落後時會在上方標記。

每檔各取最接近 30 天的到期日（週選也算），履約價取高於現價、最接近現價 × 1.10 的那一檔。小型股履約價間距大，實際幅度可能偏離 10%，偏離超過 3 個百分點時履約價以橘色標示。價格為買賣中價，括號內是權利金佔現價的比例；沒有雙邊報價時（例如週一早上 Yahoo 會清空週末的買賣價）改用最後成交價並標「成交」；買賣價差超過中價一半時標「價差大」，這時中價不代表實際成交得到的價格。滑鼠移到該格可看買賣價、IV、未平倉量與報價日。報價為前一美股交易日收盤、取自 Yahoo Finance，與動能雷達同一個排程更新。這是報價資訊，不是買進建議。

權利金佔現價的比例幾乎只反映「市場預期這檔會波動多大」（與 IV 的相關係數約 0.95），再加上天數與履約價遠近——比例高不等於貴。三個輔助欄：回本 = (履約價 + 權利金) ÷ 現價 − 1，即到期時股價要漲多少才回本；IV÷HV = 該合約的隱含波動率 ÷ 近 20 日實際波動率，低於 1.0 標「偏便宜」、高於 1.3 標「偏貴」（同選擇權雷達門檻；平均而言 IV 本來就略高於實際波動，1.0–1.3 屬正常），只在有雙邊報價時計算；財報落在到期日之前時以橘色標示——財報前 IV 會被墊高、公布後常大跌（IV crush），財報季時多數個股都會顯示偏貴，原因通常就在這裡。財報日取自 Yahoo，「推估」代表公司尚未正式公告。

來自 5 年約 3 萬筆急拉股的出場規則回測：「抱滿 40 日＋大盤在 MA60 之上才進場」每筆平均 +5.02%，優於單純抱滿 40 日（+4.55%）、跌破 MA20 就賣（+1.00%）與跌破 MA5 就賣（−0.38%）。代價是最差 5% 的交易每筆虧超過 30%，且 2021、2022 兩年整體虧損。持有上限 40 個交易日是本專案的核心限制。

名單預測「隔日開盤買進後，當天最高價 ≥ 買價 +5%」，LightGBM 以 5 年日線訓練。近一年命中率約 33%，明顯高於隨機（13%）與「今天漲最多的 10 檔」（29%），但仍低於掛 +5% 停利單的損益兩平（約 35～39%）。名單是觀察起點，不是買進訊號。

日 K 取自 Yahoo Finance（台股專案本機收集），股票池與產業分類來自 FinMind／官方產業別。單日漲跌超過 35% 的個股視為價格未還原（分割、減資），整檔排除並列在掃描卡的提示中。每個交易日 20:30 由 Windows 排程 DailyCollect-2030 在觀察名單產生後執行 export_kbdash.py 寫入。顏色採台股慣例「紅漲綠跌」。